방법에 backtest your trading system

백 테스트 란 무엇입니까? Backtesting은 상장자가 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 해당 과거 데이터에 대한 트레이딩 전략을 테스트하여 적절한 생존 기간을 보장하는 프로세스입니다. 트레이더는 적절한 기간 동안 전략 거래를 시뮬레이션하고 해당 레벨에 대한 결과를 분석 할 수 있습니다. 수익성과 위험을 감수해야합니다. 결과를 뒷받침하지 않습니다. 결과가 상인에게 받아 들여질 수있는 필요한 기준을 충족 시키면, 이익을 가져올 것이라는 확신을 가지고 전략을 실행할 수 있습니다. 결과가 좋지 않으면 전략은 원하는 결과를 얻기 위해 수정, 조정 및 최적화되거나 완전히 폐기 될 수 있습니다. 오늘날의 금융 시장에서 거래되는 상당한 양의 거래는 일종의 컴퓨터 자동화를 사용하는 거래자에 의해 수행됩니다. 기술적 분석 Backtesting은 자동화 된 트레이딩 시스템을 개발하는 데있어 없어서는 안될 부분입니다. 확실한 백 테스팅. 올바르게 수행되면, 백 테스팅은 트레이딩 전략의 활용 여부에 대한 결정을 내리는 데 매우 귀중한 도구가 될 수 있습니다. 백 테스트가 수행되는 샘플 기간은 중요합니다. 샘플 기간의 기간은 상승 추세, 감가 상각 및 범위 한정 거래 오직 한 가지 유형의 시장 조건에 대한 테스트를 수행하면 다른 시장 조건에서 잘 작동하지 않을 수있는 고유 한 결과가 산출 될 수 있으며 이는 잘못된 결론을 초래할 수 있습니다. 테스트 결과의 거래 수의 샘플 크기는 또한 중요한 거래의 샘플 수가 너무 적 으면 테스트가 통계적으로 유의하지 않을 수도 있습니다. 너무 긴 기간 동안 너무 많은 거래가있는 샘플은 특정 시장 조건 또는 추세에서 압도적으로 많은 수의 거래가 합쳐진 최적의 결과를 산출 할 수 있습니다 전략에 유리하다 이것은 또한 상인이 오해의 소지가있는 결론을 이끌어 낼 수도있다. 실제를 유지한다. 가능하면 최선의 범위로 개별적으로 분석 될 때 거래자가 무시할 수있는 것으로 간주 될 수있는 거래 비용은 전체 비용이 백 테스팅 기간 전체에 걸쳐 계산 될 때 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 비용에는 커미션, 스프레드 및 미끄러짐이 포함되며, 거래 전략이 수익성이 있는지 아닌지의 차이 대부분의 백 테스팅 소프트웨어 패키지에는 이러한 비용을 설명하는 방법이 포함되어 있습니다. 백 테스트와 관련된 가장 중요한 메트릭은 전략의 견고성 수준입니다. 최적화 된 백 테스트의 결과를 비교하여 수행 할 수 있습니다 특정 샘플 기간 동안 동일한 샘플링 시간과 동일한 전략 및 설정을 가진 백 테스트 결과와 함께 샘플 내 샘플이라고도 함 샘플 밖이라고도 함 결과가 비슷하게 수익이 발생하면 전략은 다음과 같이 될 수 있습니다. 타당하고 견고하며 실시간 시장에서 구현할 준비가 된 것으로 판단된다. 전략 실패시 out-of-sample 비교에서 전략은 추가 개발이 필요하거나 완전히 포기해야합니다. 거래 아이디어를 백업 테스트합니다. 분석 창에서 할 수있는 가장 유용한 것들 중 하나는 거래를 테스트하는 것입니다 역사적인 데이터에 대한 전략 이것은 실제 현금을 투자하기 전에 시스템의 장점과 단점에 대한 귀중한 통찰력을 줄 수 있습니다. 이 단일 AmiBroker 기능은 귀하를 위해 많은 돈을 절약 할 수 있습니다. 거래 규칙을 짜고 있습니다. 먼저 객관적 또는 기계적 규칙이 있어야합니다. 시장 입장 및 퇴장이 단계는 전략의 기반이며 시스템이 위험 허용 범위, 포트폴리오 크기, 자금 관리 기술 및 기타 많은 개별 요소와 일치해야하므로 자신에 대해 고려해야합니다. 거래를 할 때 AmiBroker Formula Lanugage에 짧은 규칙과 매매 규칙을 써야합니다. 또한 짧은 거래를 테스트하고 싶다면 커버하십시오. 이 장에서 우리는 매우 기본적인 이동 평균 십자가 시스템은 가까운 가격이 45 일 지수 이동 평균 이상으로 올라갈 때 주식 계약을 체결하고 가까운 가격이 45 일 지수 이동 평균 이하로 떨어지면 주식 계약을 판매 할 것입니다. 지수 이동 평균은 AFL에 내장 된 함수 EMA 당신이해야 할 일은 입력 배열과 평균 기간을 지정하는 것입니다. 따라서 종가의 45 일 지수 이동 평균은 다음 진술에 의해 얻을 수 있습니다. 종결 식별자는 현재의 종가를 보유하고있는 내장 배열을 나타냅니다 가까운 가격이 지수 이동 평균 이상으로 교차하는지 테스트하려면 내장 된 교차 함수를 사용하십시오. 교차 닫기, 닫기, 45를 입력하십시오. 위의 문장은 구매 거래 규칙을 정의합니다. 가까운 가격이 위에 올 때 1 또는 true를 제공합니다. ema close, 45 그런 다음 반대 조건이 발생했을 때 1을 줄 수있는 판매 규칙을 작성할 수 있습니다 - 닫기 가격은 ema 닫기 아래로 교차하고, 45는 교차 닫기, 45 닫기를 나타냅니다. 그는 동일한 교차 함수이지만 인수의 반대 순서입니다. 따라서 긴 거래에 대한 완전한 수식은 다음과 같습니다. 교차 결합 닫기, 닫기, 45 닫기 교차 에마 닫기, 45 닫기 판매. 새 공식을 만들려면 Analysis를 사용하여 수식 편집기를 열어주십시오. - 수식 편집기 메뉴에서 수식을 입력하고 수식 편집기에서 도구 - 분석으로 보내기 메뉴를 선택합니다. 시스템을 다시 테스트하려면 자동 분석 창의 뒤로 테스트 단추를 클릭하기 만하면됩니다. 적어도 포함 된 수식을 입력했는지 확인하십시오 위와 같이 거래 규칙을 사고 파십시오 수식이 올 바르면 AmiBroker는 거래 규칙에 따라 기호를 분석하기 시작하고 시뮬레이션 거래 목록을 생성합니다 전체 프로세스가 매우 빠릅니다 - 몇 분 만에 수천 개의 기호를 테스트 할 수 있습니다 진행률 창에 예상 완료 시간이 표시됩니다. 프로세스를 중지하려면 진행률 창에서 취소 버튼을 클릭하면됩니다. 프로세스가 완료되면 시뮬레이션 된 거래 목록이 th 자동 분석 창의 하단 부분 결과 창 결과 창에서 거래를 두 번 클릭하면 구매 및 판매 신호가 발생한 시점을 검사 할 수 있습니다. 구매 및 판매 조건이 충족 될 때 모든 막대에 대해 원시 또는 필터링되지 않은 신호를 제공합니다 현재 선택된 무역을 열거 나 닫는 단일 무역 화살표 만보고 싶을 때 SHIFT 키를 누른 상태에서 줄을 두 번 클릭해야합니다. 또는 결과 창을 클릭 할 때 나타나는 상황에 맞는 메뉴에서 적절한 항목을 선택하여 표시 유형을 선택할 수 있습니다 결과 목록 외에도 보고서 단추를 클릭하여 시스템 성능에 대한 자세한 통계를 얻을 수 있습니다. 보고서 통계에 대한 자세한 내용은 보고서 창 설명을 확인하십시오. 다시 테스트 설정을 변경하십시오. AmiBroker의 Back testing 엔진은 포트폴리오 크기, 주간 매일의 주기성 y, 수수료 금액, 금리, 최대 손실 및 이익 목표 정지, 거래 유형, 가격 필드 등이 모든 설정은 사용자가 설정 창을 사용하여 변경할 수 있습니다. 설정을 변경 한 후 다시 테스트를 실행해야합니다. 예를 들어, 매일 대신 매주 막대를 테스트하려면 설정 버튼을 클릭하고 주간 콤보 상자에서 매주를 선택한 다음 확인을 클릭하고 뒤로 테스트를 클릭하여 분석을 실행하십시오. 보존 된 변수 다음 표는 자동 분석기에서 사용하는 예약 된 변수의 이름을 보여줍니다. 이 장의 의미와 사용 예는이 장의 뒷부분에서 설명합니다. 아래에 설명 된 내용을 참조하여 무역에 투자 된 포트폴리오의 달러 금액 또는 백분율을 조정할 수 있습니다. 자동 분석 새 기능 지금까지 우리는 백 테스터 인 AmiBroker를 아주 간단하게 사용했지만 훨씬 더 정교한 방법과 개념을 뒷받침했습니다. 챕터 진행하기 전에 위에서 설명한 쉬운 주제로 초보자를 먼저 연주해야합니다. 준비가되면 최근에 소개 된 백 테스터의 기능을 살펴보십시오. AFL 스크립팅 호스트 고급 수식 작성자 b 짧은 거래에 대한 지원 강화 c 스크립트에서 주문 실행 가격을 제어하는 ​​방법 d 백 테스터 e 위치 크기 조정 라운드 롯트 크기 및 틱 크기 g 여백 계정 h 미래 테스트. AFL 스크립팅 호스트는 고급 주제는 여기에서 사용할 수있는 별도의 문서에 포함되어 있으며이 문서에서 논의하지 않을 것입니다. 나머지 기능은 훨씬 이해하기 쉽습니다. 이전 버전의 AmiBroker에서 장기 및 단기 거래를 사용하여 시스템을 다시 테스트하려는 경우 , 당신은 단지 멈춤 및 반전 전략을 시뮬레이션 할 수있었습니다. 긴 지위가 닫히면 새로운 짧은 지위가 즉각 열렸습니다. 구매 및 판매 예약 변수가 두 가지 유형 모두에 사용 되었기 때문입니다 현재 버전 3 59 이상에서는 장단기 매매를위한 별도의 예약 변수가 있습니다. 구매 - true 또는 1 값은 long trade sell을 엽니 다 - true 또는 1 값은 long trade short를 닫습니다 - true 또는 1 value가 열림 짧은 무역 커버 - true 또는 1 값은 짧은 거래를 닫습니다. 짧은 거래를 테스트하려면 짧은 거래를해야합니다. 짧은 및 커버 변수를 지정해야합니다. 항상 stop-and-reverse 시스템을 사용하면 간단히 sell을 할당하고 buy to cover. short는 표지 구매를 판매합니다. 이것은 3 가지 59 가지 버전 이전의 작동 방식을 시뮬레이션합니다. 하지만 이제 AmiBroker를 사용하면이 간단한 예제에서와 같이 길거나 짧게하는 별도의 거래 규칙을 사용할 수 있습니다. 긴 거래 진입 및 퇴장 규칙 교차 cci 구매, 100 판매 교차 100, cci. 짧은 거래 진입 및 퇴출 규칙 짧은 교차 -100, cci 표지 교차 cci, -100.이 예제에서 CCI가 -100과 100 사이에있는 경우주의하십시오. 무역 거래 통제. AmiBroker는 이제 4 개의 새로운 예약 변수를 제공합니다 구매, 판매, 단기 및 커버 오더가 실행되는 가격을 지정하기위한 것입니다. 이 어레이는 다음과 같은 이름을 가지고 있습니다. 이 변수는 판매 가격, 판매 가격, shortprice 및 coverprice입니다. 이 변수의 주요 응용 프로그램은 무역 가격을 제어합니다. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE on 월요일에 높은 가격으로 살 수 있습니다. 그렇지 않으면 닫을 때 구매하십시오. 다음과 같이 실제 정지 주문을 시뮬레이션 할 수 있습니다. 구매 정지 수준 SellStop의 공식을 중지하십시오. 언제든지 하루 동안의 가격 상승이 buystop level high buystop보다 높으면 구매 주문은 buystop 또는 낮은 가격으로 발생합니다 Cross High, BuyStop 구매. 언제든지 낮 동안의 가격이 sellprice 수준 미만으로 떨어지면 sellstop은 sellstop 또는 high 중 높은 가격으로 판매가 이루어집니다. Cross SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop, Low는 최저 가격보다 낮은 가격으로 판매하십시오. SellPrice min SellStop, High AmiBroker는 buyprice, sellprice, shortprice 및 coverprice 배열 변수를 아래 표시된 시스템 테스트 설정 창에 정의 된 값으로 미리 설정하므로 수식에 정의 할 필요는 없습니다. AmiBroker는 이전 버전에서와 같이 작동합니다. 백 테스트 AmiBroker는 buyprice, sellprice, shortprice, coverprice에 지정된 값이 주어진 막대의 고저 범위에 맞는지 확인합니다. 그렇지 않으면 AmiBroker가 높은 가격으로 조정합니다. if 가격 배열 값이 낮거나 낮은 경우 가격 배열 값이 높거나 낮습니다. 수익 목표 중지. 위 그림에서 볼 수 있듯이 수익 목표 정지에 대한 새 설정은 사용할 수 있습니다. 시스템 테스트 설정 창에서 수익 목표 정지는 주어진 날의 고가가 구매 가격에서 백분율 또는 포인트 증가로 제공 될 수있는 중지 레벨을 초과 할 때 실행됩니다. 기본적으로 중지는 판매로 정의한 가격으로 실행됩니다 짧은 거래의 경우 가격 배열 또는 짧은 거래의 경우 가격 배열이 동작은 중지 기능에서 종료 기능을 사용하여 변경할 수 있습니다. 정지 기능에서 종료하십시오. 설정의 중지 상자에서 종료를 표시하면 정지는 정확한 정지 레벨에서 실행됩니다. 만약 당신이 이익 목표를 정하면 10을 멈추고 매수 가격은 50이었습니다. 매도 가격 배열이 56의 다른 종가를 포함하고 있더라도 55로 주문이 실행됩니다. 최대 손실은 비슷한 방식으로 작동을 멈 춥니 다. 주어진 일의 저렴한 가격이 구매 가격에서 백분율 또는 포인트 증가로 주어질 수있는 정지 수준 아래로 떨어지면 실행됩니다. 이 종류의 정지는 매번 위치를 추적하므로 이익을 보호하기 위해 사용됩니다 값이 새로운 높이에 도달하면 트레일 링 스톱이 더 높은 레벨에 배치됩니다. 이익이 트레일 링 스톱 레벨 이하로 떨어지면 위치가 닫힙니다. 이 메커니즘은 아래 그림 10에 나와 있습니다. AFL에서의 이익 목표 정지의 샘플 저수준 구현. Cross MACD, Signal. for i 0 가격 매김 경우 가격 계산 0 1 1 priceatbuy 판매 i 1 SellPrice i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 else i 0 판매 . 이것은 버전 3 9의 새로운 기능입니다. 백 테스터의 위치 결정은 새로운 예약 된 변수를 사용하여 구현됩니다. 위치 크기 배열. 이제는 달러 금액 또는 무역에 투자 된 포트폴리오 백분율을 제어 할 수 있습니다. 예를 들어 거래에 투자됩니다. 포지션 크기 1000은 모든 거래에 1000을 투자합니다. 음수 -100 -1 정의 백분율 -100은 현재 포트폴리오 크기 100을 제공하고, -33은 33의 가용 자본을 제공합니다. 포지션 크기 -50은 항상 절반 만 투자합니다 RSI 값은 0에서 100까지 다양합니다. RSI 값에 따라 위치가 결정됩니다. RSI 값이 낮 으면 투자 비율이 높아집니다. 사용 가능한 현금이 100 미만이면 남아있는 금액은 설정에 정의 된대로 이자율을 올립니다. 또한 AA 설정 창에 새 확인란이 있습니다. 위치 크기 축소 허용 - 이 플래그가 설정된 경우 PositionSize 변수를 통해 요청 된 위치 크기가 사용 가능한 현금을 초과하는 경우 백 테스터가 상황을 처리하는 방법을 제어합니다 위치가 입력되지 않은 경우 사용 가능한 현금으로 크기가 입력되어 위치가 입력되었는지 확인합니다. 실제 위치 크기를 보려면 AA 설정 창에서 새 보고서 모드를 사용하십시오. 가격 및 POS 크기가있는 거래 목록. AFL로 코딩 된 Tharp의 ATR 기반 포지션 사이징 기술의 예입니다. 여기에서 구매 공식을 사용하십시오. 정지로만 판매되는 판매를 판매합니다. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 중요 설정 초기 자본으로 설정하십시오. 위험 0 자본 위치 크기 위험 TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1. 기술은 다음과 같이 요약 될 수 있습니다. 심볼 당 총 자본은 100,000이고, 위험 수준은 tota l 지분 위험 수준은 다음과 같이 정의됩니다. 50 주식에 대한 후행 중지가 45에 해당하는 경우, ATR은 두 개의 ATR을 포지션과 비교하여 5의 손실을 1000의 위험으로 나누어 200의 주식을 매입합니다. 손실 위험은 1000이지만 할당 위험은 200 주 x 50 주 또는 10,000입니다. 따라서 우리는 주식에 10을 할당하지만 AmiBroker 메일 링리스트에서 발췌 한 1000 편집 위험을 감안했습니다. 라운드 로트 크기 및 틱 크기입니다. 다양한 도구가 있습니다 다양한 거래 단위 또는 블록과 거래 예를 들어 뮤추얼 펀드 단위의 분수를 구입할 수 있지만 분수의 주식을 구입할 수없는 경우 가끔은 10 또는 100s 단위로 구매해야합니다. AmiBroker는 이제 전역에서 블록 크기를 지정할 수있게합니다 및 기호 별 수준을 정의 할 수 있습니다. 기호 - 정보 페이지에서 기호 별 라운드 로트 크기를 정의 할 수 있습니다. 그림 3 0 값은 기호에 특별한 라운드 로트 크기가 없으며 자동 분석의 기본 라운드 로트 크기 전역 설정 설정 p 나이 그림 1 기본 크기를 0으로 설정하면 주식 계약의 분수가 허용됩니다. 또한 예를 들어 RoundLotSize 예약 변수를 사용하여 AFL 공식에서 라운드 로트 크기를 직접 제어 할 수 있습니다. 이 설정은 주어진 기호 전역 및 기호 수준에서 정의 할 수 있습니다. 라운드 로트 크기와 마찬가지로 기호 - 정보 페이지에서 기호 별 눈금 크기를 정의 할 수 있습니다. 그림 3 0 값은 AmiBroker가 설정에서 정의 된 기본 눈금 크기를 사용하도록 지시합니다 자동 분석 창의 페이지 그림 1 기본 눈금 크기도 0으로 설정되면 최저 가격 이동이 없음을 의미합니다. 예를 들어 TickSize 예약 변수를 사용하여 AFL 공식에서도 눈금 크기를 설정 및 검색 할 수 있습니다. 크기 설정은 기본 제공 중지 및 / 또는 ApplyStop에서 종료 한 거래에만 영향을 미칩니다. Backtester는 가격 데이터가 틱 크기 요구 사항을 따르고 사용자가 제공 한 가격 배열을 변경하지 않는다고 가정합니다. 틱 크기를 지정하려면 m akes는 내장 된 스톱을 사용할 때만 의미를 가지므로 출구 포인트는 계산 된 값 대신 허용 된 가격 수준에서 생성됩니다. 예를 들어 일본에서는 엔의 분수 부분을 가질 수 없으므로 전역 틱 크기를 1로 정의해야합니다. 정수 수준에서 출구 거래를 중지합니다. 계정 여백 설정은 전체 계정에 대한 여백 요구 사항을 정의합니다. 계정 여백의 기본값은 100입니다. 이는 거래에 들어가기 위해 100 개의 자금을 제공해야한다는 것을 의미하며 이는 이전 버전에서 역 테스터가 어떻게 작동했는지를 나타냅니다 하지만 이제 마진 계좌를 시뮬레이트 할 수 있습니다. 마진을 살 때 브로커로부터 돈을 빌려 증권을 사기 만하면됩니다. 현행 규정으로는 구매하려는 주식의 구매 가격의 50 %를 매입하고 중개인이 것을 시뮬레이션하려면 계정 여백 필드에 50을 입력하십시오. 그림 1 참조 초기 자본이 10000으로 설정되면 구매력이 20000이되며 더 큰 포지션을 입력 할 수 있습니다 이 설정은 전체 계정에 대한 마진을 설정하고 선물 거래와 전혀 관련이 없습니다. 즉, 마진 계좌의 주식을 거래 할 수 있습니다. 역 입력 신호는 Backtester 설정으로 확인란을 종료합니다. 기본 설정 인 경우 - 백 테스터 이전 버전과 동일하게 작동하며 역방향으로 새로운 진입 신호가 발생하면 이미 POSITON을 닫습니다. 이 스위치가 꺼져있는 경우 - 역 신호가 발생하더라도 백 테스터는 현재 열려있는 거래를 유지하고 일반 출구 판매 또는 표지 신호가 생성 될 때까지 POSITON을 닫지 않습니다 이 스위치가 OFF 일 때 다른 단어들 backtester는 긴 거래 동안 Short 신호를 무시하고 짧은 거래 동안 Buy 신호를 무시합니다. Allow 동일한 바는 단일 바 거래 옵션을 출구로 설정합니다 ON 일 때 기본 설정 - 매우 동일한 바에서의 진입 및 종료는 이전 버전 에서처럼 OFF 인 경우 허용 - 다음 막대에서 종료가 발생할 수 있음이 경우에만 일반 신호에 적용됨, ApplyS에 별도 설정이 있음 상위 생성 종료점 OFF로 전환하면 같은 날 EXIT를 처리 할 수없는 MS 백 스터의 동작을 재현 할 수 있습니다. 즉시 중지합니다. 이 설정은 시장 개방 상태에서 거래를 시작하는 시스템 테스트 문제를 해결합니다 4 09 이전 버전 backtester는 당신이 시장에 가까운 거래를하고 있다고 가정했기 때문에 내장 된 정류장은 다음날부터 활성화되었습니다. 문제는 사실 오픈 가격을 거래 진입 가격으로 정의했을 때 - 그 당시의 가격 변동이 정류장을 트리거하지 않은 경우였습니다. AFL 코드를 기반으로 한 해결 방법을 게시했지만 지금은 사용하지 않아도됩니다. 열어서 거래하는 경우 Activate는 즉시 멈 춥니 다. 1. 공개 가격과 동일하면 왜 buyprice 또는 shortprice 배열을 선택하지 않는지 묻습니다 불행히도 이건 성공하지 못했습니다. 이유는 간단히 말해서, 오픈 프라이스가 닫히고 거래가 시장 개방 또는 종가로 진입했는지 결코 알 수 없기 때문입니다. 그래서 우리는 정말로 별도의 s QuickAFL을 사용합니다. QuickAFL tm은 특정 조건 하에서 더 빠른 AFL 계산을 가능하게하는 기능입니다. 2003 년 이래 처음에는 표시기에서만 사용할 수 있었으며 버전 5 14에서는 자동 분석에서도 사용할 수있었습니다. 처음에는 더 빠른 차트 다시 그리기를 허용했습니다. 차트에서 볼 수있는 부분에 대해서만 AFL 수식 계산을 통해 비슷한 방식으로 자동 분석 창은 선택한 범위 매개 변수가 모든 인용보다 작 으면 AFL을 계산하기 위해 사용 가능한 인용의 하위 집합을 사용할 수 있습니다. QuickAFL 작동 방법 및 방법에 대한 자세한 설명 이 기술 자료 기사에서 제공됩니다. 이 옵션은 백 테스터뿐만 아니라 최적화, 탐색 및 스캔에서도 작동합니다. Forex Trading System을 다시 테스트하십시오. 가능한 한 습관이 있다는 것을 알고 있다면 어떻게 될까요? 무역 성공을 거의 보장 할 수있는 상인으로 채택하십시오. 모든 전문 상인이 공통적으로 하나의 습관을 공유한다는 것을 알고 있다면 무엇 을요? 또한이 sim 즐거운 습관은이 상인들이 편안하게 교역 할 수있게하여, 이 습관으로 인해이 상인들이 무엇을 기대 하는지를 배웠고이 습관을 채택함으로써 전문 상인은 시장에서 이익을 얻는 데 자신감을 갖기 때문에 미래를 예측할 수 있습니다..이 습관이 무엇인지 알고 싶으십니까? 여기 VXX Trend 추종 전략의 사본을 주문하십시오. 이 독특한 전략을 활용하는 최초의 상인 중 한 명이 될 것입니다. 이 안내서는 당신을보다 강력하고 상인으로 만들어 줄 것입니다. 이 습관은 모든 성공적인 거래자들이 공통적으로 가지고있는 한 가지 일입니다. 놀랍지 만이 비밀 습관이 거래 성공의 가장 좋은 예측 자라하더라도 많은 상인들은이 습관을 채택하지 않기로 결정했습니다. 이 습관을 채택하고, 우리는 거의 상인이 돈 거래 forex를 일관되게하지 않는다는 것을 안다 이것은 우연의 일치인가? 아마도이 한가지 습관은 거래 성공과 많은 성공적인 거래자들은이 점을 강조 할 것입니다. 그러나 많은 실패한 거래자들은이 습관을 채택하기를 거절합니다. 성공적인 거래자들이 공유하는이 습관은 성공적인 거래자들이 그들의 거래 시스템을 다시 테스트하는 것입니다. 세 가지 백 테스팅 방법 자신의 트레이딩 전략을 다시 테스트함으로써 그들은 자신의 트레이딩에서 좀 더 편안해졌습니다. 이것은 수천 가지 상황에서 수년간 트레이딩 시스템을 수행했기 때문에 가능합니다. 이러한 트레이더들은 미래의 거래 전략에 대해 잘 알고 있기 때문에 미래를 예측할 수있었습니다. 그들의 거래 시스템은 종종 단순히 시장에 대한 여섯 번째 감각을 시장을 보는 것에서부터 오랫동안 그들의 거래 시스템의 필터를 거치면서 개발할 것입니다. 이런 종류의 경험은 상인이 수년간 그리고 여러 가지 시장 상황 마지막으로, 성공적인 거래자들은 자신들의 거래 전략이 시장에서 과거에 거래 시스템이 작동했음을 알았 기 때문에 향후 거래가 이루어질 것이라는 것을 알게되었습니다. 아마도 대부분의 거래자가이 간단한 습관을 채택하기를 거절하거나 거래 전략을 뒷받침 할 시간이 없다는 점이 흥미 롭습니다 많은 상인을 위해 그것은 어쩌면 그 외국어와 같을 수도 있고 요리 교실 또는 그 고전적인 소설 일 수도 있습니다 아마도 더 많은 상인들이 돈을 잃어 버리는 것은 놀라운 일이 아닙니다 아마도 수익성있는 상인 만이 그들의 거래를 뒷받침 할 것입니다 Backtesting 방법. 당신이 수익성있는 상인이되고 싶다고 결정한 경우, 당신의 습관을 다시 테스트하기를 원한다면 어떻게 습관을 다시 테스트할지 선택할 수 있습니다 .1 수동으로 Backtest. Only 한 종류 시스템 테스트는 의미가 있습니다. 느리고 시간이 많이 걸리고 한 번에 수백 개의 시장을 테스트하는 데 적합하지 않지만 거래를 준비하는 유일한 방법입니다 역사가를 통해 진행됩니다 일일 데이터를 하루에 한 번씩 수집하고 그 날의 거래 신호를 철저히 적어 둔 다음 차트를 클릭하고 그 다음날 거래 및 신호를 기록하십시오. 알렉산더 장로는 트레이딩 룸에 와서 장로 박사가 설명 하듯이 수동 백 테스팅 매우 느리며 지루할 수 있습니다 그러나 당신이 얻는 경험은 시간을 낭비 할만큼 가치가 있습니다 당신은 거래 시스템의 흥망 성쇠를 경험하는 것과 같은 것을 배우는 것뿐만 아니라 좋은 것을 유지하는 것의 중요성을 배울 수 있습니다 레코드를 사용하여 거래를 비즈니스로 취급하는 데 도움이됩니다. 이 유형의 백 테스팅은 차트 소프트웨어가 차트에서 보유 할 수있는 데이터의 양에 의해서만 제한됩니다. Tradestation, Intellicharts 및 Metatrader는 둘 다 수동 backtesting 가능합니다 .2 Backtesting Software. This는 시스템을 백 테스팅하는 가장 좋은 방법입니다. 소프트웨어가 거래에 대한 데이터를 기록하기 때문에 수동 백 테스팅보다 쉽습니다. 따라서 일반적으로 ma보다 빠릅니다. 네이티브 백 테스팅 및 백 테스팅 경험은 Metatrader 계정 거래와 유사합니다. 사용 가능한 최고의 백 테스팅 소프트웨어는 forextester입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 과거와 쉽게 교환 할 수 있습니다. 말 그대로 거래 시스템을 수년간 거래하고 시스템이 무엇을 잘하는지, 그것은 당신이 실시간으로 시스템을 거래하는 경우에 당신이 기대할 수있는 것과 잘하지 못합니다. 나는 forextester를 사면 돈을 벌지 못하지만, 이 소프트웨어를 사용하면 대부분의 거래자들이 더 많은 돈을 벌 수 있다고 강력히 믿습니다. 테스트 트레이딩 시스템 .3 귀하의 트레이딩 시스템을 프로그래밍하십시오. 당신이 컴퓨터 프로그래머라면, 이 종류의 백 테스팅이 당신에게 어필 할 것입니다. 기본적으로 컴퓨터에 소프트웨어 인터페이스를 통해 시간을 거슬러 올라가서 거래 시스템 규칙에 적용됩니다. 자동화 된 백 테스팅입니다. 백 테스팅을 효율적으로 수행하는 것이 가장 쉽고 효과적인 방법 인 것처럼 보일 수 있지만 제한이 없습니다. 이유는 몇 가지입니까? 대부분의 거래자에게는 아마 최선의 선택이 아닙니다. 컴퓨터를 거래 할 수 있도록하려면이 유형의 역 테스팅을 먼저해야합니다. 그러나 거래 로봇이 거래를하도록 내버려 두지 않는 한이 유형 backtesting은 아마 당신이 진짜 돈으로 실생활에서하려고하는 것을 복제하지 않을 것입니다. 이것은 일단 당신이 거래를 시작하면 당신은 차트가 펼쳐지는 것을 보게 될 것이고, 당신은 어떤 일이 일어나고 있는지를 바탕으로 결정을 내릴 수 있습니다. 시장 자동화 된 백 테스팅을 통해 거래가 성사되는 것을 보지 못하면 거래의 최종 결과 만 볼 수 있습니다. 둘째, 테스트하려는 정확한 거래 시스템을 프로그래밍하는 것이 까다로운 경우가 있습니다. 예를 들어, 시스템이 거래는 유럽 거래 세션 중 무역을하는 동안, 당신은 분명히 프로그램이 아시아 세션 동안 트리거 무역을 제외하고 있는지 확인하고자 할 것입니다 프로그래밍 의이 유형은 복잡하고 어려울 수 있습니다. 셋째, 당신은 여전히 ​​수동으로해야합니다 프로그램이 귀하의 거래 시스템 규칙을 예상대로 정확히 테스트했는지 확인하기 위해 거래의 일부를 점검하십시오. 넷째, 마지막으로 소프트웨어를 사용하여 백 테스팅을 프로그래밍 할 때 백 테스팅에서 편향을 피하기 위해 매우 신중해야합니다. 이러한 편향이 나타날 수 있습니다 backtesting의 모든 방법은 있지만 자동화 된 백 테스팅에 특히 쉽게 적용 할 수 있습니다. 월터 Peters, 박사는 개인 외환 기금에 대한 전문 외환 상인과 돈 관리자입니다 또한, 월터는 월터가 사랑하는 외환 거래자를위한 자원의 공동 설립자입니다 다른 상인의 의견을 듣고 이메일로 연락 할 수 있습니다. 상인 및 투자자를 허용하는 최초이자 유일한 금융 소프트웨어 The Machine을 소개하면서 Larry Connors, TradingMarkets의 창립자이자 무료 온라인 프레젠테이션에 가입하려면 여기를 클릭하십시오. 정량화 된 포트폴리오를 설계하고 구축합니다.